Во время путешествия по Европе Петр встретился с Августом Сильным, курфюрстом (правителем) Саксонии и одновременно королем Речи Посполитой. Оба властителя заключили союз против Швеции, которая в то время господствовала на Балтике. К договору присоединились Дания, Великобритания и Голландия.
Война разразилась в 1700 г., и начало ее для России было неудачным — русские войска попытались взять крепость Нарву, но были разгромлены, ведь недаром шведская армия считалась в те времена лучшей в Европе. И тогда Петр решил учиться у своих врагов. Он приступил к созданию новой армии. Но для вооружения нужны были деньги, и царь велел снять с церквей колокола и перелить их на пушки. Война продолжалась. За поражением последовали победы. Армия Петра прорвалась в Неву и заняла старую русскую крепость Орешек, сто лет назад переименованную шведами в Нотебург. Петр не вернул городу Орешек прежнего имени, а назвал его Шлиссельбургом — «Ключ-городом». Но чтобы укрепиться на море, этой цитадели было мало.
16(27) мая 1703 г. Петр I на бывшей шведской земле заложил крепость Санкт-Питер-Бурх — первое строение нового города, которую потом переименовали в Петропавловскую крепость. Крепость была названа в честь апостола Петра, покровителя царя. Такое название получил и новый город.
Спустя около года на острове Кот лил (в Финском заливе, близ устья Невы) Петр построил сильную крепость Кроншлот (Кронштадт). А вскоре русский царь отвоевал у Карла XII Ливонию.